相場に潜む罠

システムに潜む罠

1 確率的要因の勝利=非永続性。

システムトレードは確率要因で勝てそうな気がするが、そうではありません。

統計的優位性の永続性は今日に至るまで存在しません。

過去の膨大なデータの中で統計的優位性を見つけても、結局は過去のデータである。未来のデータを知らなければなりません。

トレード史では歴史は繰り返しません。

ほとんどのシステムトレーダーがこのことに気づいていません。

過去のバックテストをして結果が良かっただけで、未来が保証されているように思えてしまうのです。

2 システムトレードは続けることに重要性をもたない。

バックテストとフォワードテストで統計的優位性が確認されたシステムであれば、確かに耐え続けることによって、最後は儲かるかも知れません。

しかし、どのくらい大きなドローダウンが待っているかは、わからないのです。

過去の最大ドローダウンなんて、未来では簡単に更新するし、そもそもそんな大きなドローダウンに耐えることができる人がどれだけいるのでしょうか?

二度とドローダウンは回復しないかもしれないし、その時にトレードする資金はもうないのです。

システムトレードといえども、日々の改善を必要とするのです。

3 自動売買を目的化してはいけない。

システムトレードとはではないが、ロボットによる自動売買は、シストレとセットなので追加しておきます。

良く勘違いするのが、ロボットによる自動売買という言葉だけで、自分は相場を見なくても勝手にロボットが自動で売買してくれるということだけで、満足してしまい、結局ろくなロジックでもないのでそのままドローダウンが大きくなってお金を溶かしてしまうパターンが多いのです。

目的は儲けることです。

コードをひたすら書いて、プログラムを動かし、売買を自動化することではありません。

自動売買が儲けるのではなく、プログラムの本質、つまりロジックこそが儲けを生むのです。

裁量と言えども、明確なエントリーとロスカットのルールを持っていれば、むしろシステムトレードよりも厳格に、正確にトレードできるのです。

そして、相場で勝つには、入口よりも出口が更に大事になる。厳格なロスカットで損は最小に、利が乗るとどんどん伸ばす、損小利大は出口戦略によってきまるのです。

ポジションに潜む罠
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